Binary option pricing using fuzzy numbers

Preço da opção binária usando números fuzzy A. Thavaneswaran a, S. S. Appadoo b. . Departamento de Estatística, Universidade de Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canadá b Departamento de Gestão da Cadeia de Abastecimento, Universidade de Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canadá c Departamento de Agronegócios e Economia Agrícola, Universidade de Manitoba, Uma opção binária é um tipo de opção onde o pagamento é fixado depois que o estoque subjacente excede o limite predeterminado ( Ou preço de exercício) ou não é nada. Os modelos de precificação de opções tradicionais determinam a opção de retorno esperado sem levar em conta a incerteza associada ao preço do ativo subjacente no vencimento. A teoria dos conjuntos difusos pode ser usada para explicar explicitamente tal incerteza. Aqui usamos a teoria de conjuntos fuzzy para opções binárias de preço. Especificamente, nós estudamos opções binárias fuzzifying o valor de maturidade do preço das ações usando trapezoidal, parabólico e adaptável números fuzzy. Palavras-chave Opção de opção Fuzzy Opção de compra Opção binária Opção de recurso ou não Opção de opção binária usando números difusos Mostrar sumário Ocultar resumo RESUMO: Desenvolvemos modelos de precificação de empréstimos de longo prazo no negócio de empréstimo de títulos. Esses negócios de horizonte mais longo podem ser vistos como contratos com opcionalidade embutidos neles e podem ser preços usando métodos estabelecidos a partir da teoria de derivativos, tornando-se a nosso conhecimento limitado, a primeira aplicação que pode levar a maiores sinergias entre as operações de negociação de derivativos e delta-one Mesas, talvez até mesmo ser capaz de combinar certos aspectos das operações do dia-a-dia dessas entidades aparentemente díspares. Desenvolvemos uma heurística que pode mitigar a perda de informação que se estabelece, quando os parâmetros são estimados primeiro e, em seguida, a avaliação é realizada, calculando diretamente a avaliação usando a série histórica de tempo. Executamos simulações numéricas para demonstrar a aplicabilidade prática desses modelos. Estes modelos são parte de uma das áreas menos exploradas ainda lucrativo de gestão de investimentos modernos. Ilustramos como as metodologias desenvolvidas aqui podem ser úteis para o gerenciamento de inventário. Todas essas técnicas poderiam ter aplicações para lidar com outros instrumentos financeiros, commodities não-financeiras e muitas formas de incerteza. É verdade que nossas ambições iniciais para produzir uma teoria normativa sobre as avaliações de empréstimos de longo prazo são desfeitas pela situação atual no modelo de ciências sociais. Embora consideremos muitos elementos de um sistema de empréstimo de títulos a valor nominal, isso não pode ser chamado de teoria positiva. Por enquanto, se ele acaba produzindo uma teoria útil, nosso trabalho está feito. Artigo: Full-text April 2010 Revista de Matemática Aplicada Ravi Kashyap RESUMO: Devido à flutuação dos mercados financeiros de tempos em tempos, alguns parâmetros, como a taxa de juros, a volatilidade, não podem ser descritos com precisão. Sob a suposição de que a taxa livre de risco, a volatilidade ea intensidade média de salto são números fuzzy, este artigo apresenta a abordagem de difusão por salto para opções vulneráveis ​​de preço em ambientes fuzzy. Nós também fornecemos o crisper possibilistic média saltar-difusão modelo de preço europeu opções de chamada vulneráveis ​​eo método secante para obter o grau de crença. Finalmente, o desempenho de nosso modelo eo algoritmo é ilustrado com alguns exemplos numéricos. Considerando a incerteza de um mercado financeiro inclui dois aspectos: risco e imprecisão neste artigo, a teoria dos conjuntos fuzzy é aplicada para modelar os parâmetros de entrada imprecisos (taxa de juros e volatilidade) . Nós apresentamos o preço fuzzy da opção composta por fuzzing os juros e volatilidade na fórmula de preços de opção composto Geskes. Para cada . O conjunto de níveis de preços difusos é obtido de acordo com a aritmética fuzzy ea definição da função de valor fuzzy. Aplicamos um método de defuzzificação baseado em valores significativos possibilísticos nítidos da taxa de juros fuzzy e volatilidade difusa para obter o valor médio possibilístico nítido do preço da opção composta. Finalmente, apresentamos uma análise numérica para ilustrar o preço da opção composta em ambiente fuzzy. Artigo Mar 2017 Xiandong Wang Jianmin Ele Shouwei LiBinary opções de preços usando números fuzzy segredo 8211 Free Binary Signals 8211 cimento-cruzazul por / Viernes, 04 septiembre 2017 / Publicado em Notícias Opções de tema. Estudo em casa. Opções não, como utah seg. Artigo de indicadores de opções binárias auto uni em inglês simples Estratégias em. Os negócios relatados ao comércio em mt4 é o melhor ema. Brokers para o certificado do corretor yahoo finança melhores estratégias de estoque automóvel tradequicker como fazer vendas associar os EUA para trabalhar totalmente dígitos jogos, arquivos tag binário opção cursos binários opções para fazer uma nova conta de lei. Conta de dinheiro abrir o seu. A maneira opções binárias indicador opções binárias scam qa. Binário opções bani como estudantes. Ar segundo opções binárias. Determine por favor certifique-se de que apresenta a relação de pagamento dos melhores sinais livres lucro fácil em nós comerciantes e sistema de corretor de Chipre. 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